Raport roczny 2011

9. Wynik na działalności handlowej


  Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Wynik z pozycji wymiany 393 943 369 982
Różnice kursowe netto z przeliczenia 361 154 447 469
Zyski z transakcji minus straty 32 789 (77 487)
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń 30 148 40 690
Instrumenty odsetkowe 32 842 16 058
Instrumenty kapitałowe (4 090) 3 918
Instrumenty na ryzyko rynkowe 1 575 20 714
Rachunkowość zabezpieczeń, w tym: (179) -
 - Wynik z wyceny pozycji zabezpieczanych 1 924 -
 - Wynik z wyceny instrumentów zabezpieczających (2 103) -
Wynik na działalności handlowej, razem 424 091 410 672

Wynik z pozycji wymiany obejmuje zyski i straty z transakcji spot i kontraktów terminowych, opcji, kontraktów typu futures i przeliczonych aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych. Wynik z operacji instrumentami odsetkowymi obejmuje wynik z tytułu obrotu instrumentami rynku pieniężnego, wynik z kontraktów swap dla stóp procentowych, opcji i innych instrumentów pochodnych. Wynik z operacji instrumentami kapitałowymi obejmuje wycenę oraz wynik z tytułu globalnego obrotu kapitałowymi papierami wartościowymi. Wynik z operacji instrumentami na ryzyko rynkowe obejmuje wynik z kontraktów futures na obligacje, na indeks, opcji na papiery wartościowe, indeksy giełdowe i kontrakty futures, wynik z transakcji terminowych na papiery wartościowe oraz wynik z kontraktów futures towarowy i swap towarowy.

Począwszy od 2011 roku Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej części portfela kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową udzielonych przez oddziały zagraniczne Banku w Czechach. Instrumentem zabezpieczającym jest Interest Rate Swap zamieniający stałą stopę procentową na zmienną. Ryzyko zmiany stóp procentowych jest jedynym rodzajem ryzyka zabezpieczanym w ramach rachunkowości zabezpieczeń. Wynik z wyceny pozycji zabezpieczanej oraz instrumentów zabezpieczających zaprezentowany jest w powyższej nocie.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek